Correlação no mercado forex

Correlação no mercado Forex

Estatisticamente falando, a correlação é a relação medida entre duas unidades ao longo de uma série de tempo. A correlação é medida em uma escala de -1 (correlação negativa perfeita) a 1 (correlação positiva perfeita). Uma correlação positiva implica que as duas unidades se movem em direções semelhantes, quanto maior a correlação, mais próximos e mais precisos são esses movimentos. Inversamente, uma correlação negativa representa movimentos opostos com um número menor (mais negativo) representando uma relação mais forte entre os movimentos opostos.

É importante entender que no mercado forex você está negociando pares de moeda como uma única unidade. Estes pares consistem em duas moedas diferentes e são preços com base no valor de uma moeda dividida pelo outro. Tecnicamente você está fazendo dois comércios quando você troca qualquer par forex. Você está comprando uma moeda simultaneamente vendendo o outro. Por exemplo: com o AUD / USD você está comprando o AUD ao vender o USD quando você vai por muito tempo o par. Assim, ao invés de olhar pares de moeda como uma única unidade como um estoque ou uma mercadoria, é mais apropriado olhar pares de moeda como dois comércios separados. Vendo pares de forex como dois comércios separados irá ajudá-lo a entender a relação entre outros pares de moedas, e vai ajudar a esclarecer por que parece haver uma quantidade pendente de correlação dentro do mercado forex.

Criando Relacionamentos Saudáveis ​​(Forex)

Se você fosse comparar alguns dos pares principais no mercado forex, você iria perceber imediatamente que muitos têm uma semelhança estranha em seu padrão. Abaixo está um exemplo do EUR / JPY vs. EUR / USD:

Os dois pares acima movem-se de uma maneira semelhante e mostram um alto nível de correlação. Há uma razão simples para isso e torna-se aparente quando você quebrar os comércios para baixo. Em ambos os EUR / JPY e EUR / USD você está comprando o EUR e vendendo alguma outra moeda em um comércio longo. Se você der uma outra olhada no que você está realmente comparando em forma matemática a razão para a forte correlação torna-se bastante óbvia:

Agora, tome o exemplo do USD / JPY e do EUR / USD:

Neste exemplo você vê uma correlação altamente negativa. Da mesma forma que o último exemplo, o fator motriz aqui é o aumento da aparência de uma moeda específica. Neste caso, o USD. No entanto, a diferença neste caso é que você tem a moeda aparecendo em opostos termina para cada comércio. Porque um par está comprando e um está vendendo, você inadvertidamente causou um relacionamento negativo. Para ilustrar este ponto, vamos supor que a única moeda que se move é USD, enquanto as outras duas moedas (JPY e EUR) permanecem estáveis. Agora você está comparando eficazmente o relacionamento de USD àquele do USD invertido, que é rather inútil. Aqui está a comparação na forma de equação:

Compreender a correlação no mercado Forex

Ao comparar pares no mercado forex para correlação, geralmente não é sábio ter uma moeda representada mais de uma vez. Na comparação de dois pares de moedas você terá um total de quatro moedas que afetam o relacionamento. Para evitar que uma moeda seja exagerada, é vital que todas as quatro moedas, independentemente de estarem sendo compradas ou vendidas, só apareçam uma vez. Ao fazer isso, você pode criar uma relação única que será capaz de lhe dar uma visão valiosa e única para o relacionamento de dois pares. A comparação de correlações pode potencialmente configurá-lo para novas e excitantes oportunidades de negociação, bem como oferecer-lhe várias estratégias comerciais exclusivas. Para que você possa compreender e realizar essas oportunidades, você deve primeiro entender toda a amplitude do que está sendo comparado.

Matthew Cherry